## 1、时间周期 创建系统的第一步, 是明确自己属于哪种交易者, 是日内交易, 还是震荡交易? 喜欢每天看着图表, 还是每周看, 每月看, 甚至于每年看? 仓位一般会持有多久? 回答这些问题, 会帮助你选择适合的交易时间周期。当然, 在实际交易中, 肯定要参考多个时间周期, 但这里说的是你自己用来选择交易信号的主时间周期。 ## 2、 找到可以识别新趋势的信号 鉴于我们的主要目的之一是尽可能早的识别新信号, 所以我们需要可以帮助我们完成这一任务的指标信号。**移动平均线是最常用的指标之一**, 用法也相对简单, 只要等快速均线穿越慢速均线即可, 这就是最基本的 ”均线交叉” 交易系统。 移动平均线是众多指标信号中, 最易用的一种。 ## 3、找到可以确认趋势的信号 我们构建交易系统的另一个主要目标是过滤假信号的干扰, 这一点可以借助其他指标信号来实现。 有很多指标信号可以帮助我们确认趋势, 这里我们推荐**MACD, 振荡器和RSI**。随着你对越来越多指标信号的熟悉, 找到适合自己的一些信号, 并融合到自己的交易系统中。 ## 4、定义风险 构建交易系统过程中非常重要的一步, 是确认在每笔交易中愿意付出的风险值。很多人不爱讨论亏损, 但实际上, 一个好的交易者, 一定会在赚钱之前先想清楚可能的亏损。 你必须给你的交易提供一个可浮动的空间, 但是又不能太大。 ## 5、定义入场和离场点 确定了风险, 下一步就是确定具体的入场和离场点位以获得最大利润了! 有些人在指标给出交易信号之后立刻交易, 不管当前周期的蜡烛是否已关闭; 另外一些人会等到蜡烛关闭再交易。根据老股民的经验, 最好还是等蜡烛关闭之后再决定是否建仓。 **对于离场点, 你有几种方式可以选择:** ### (1) 移动止损： 如果市场向建仓的方向移动了X点, 那么就将止损向该方向移动X点。 ### (2) 固定目标： 设定一个固定的价格目标, 等待市场达到该目标后平仓。计算目标价位的方法也有很多种, 有的人使用支撑和阻力位作为目标; 也有的人使用固定收益, 比如每笔交易50点作为目标。无论你最终选择如何计算目标价位, 只要坚持住就好! ### (3) 条件止赢： 设定一系列判断条件, 当都达到时, 就平仓。例如当你的指标回调到一定级别时就平仓。 ## 6、把你的系统写下来并严格遵守 这是构建交易系统中最重要的一部, 你必须把你的系统规则写下来并严格执行。自律是一个交易者必不可少的性格, 必须严格遵守你的交易系统规则。再好的系统, 如果执行不力, 也很难创造利润。